È soprattutto a Filicudi, più che in ogni altra isola dell'arcipelago, che i pochi borghi abitativi affacciati sulla costa continuano a vivere in una dimensione più segreta, schiva e intrigante. I borghi principali sono Filicudi Porto, dove attraccano le navi e gli aliscafi, Pecorini a mare e, in collina, Valdichiesa. Una recente strada asfaltata collega i tre paesi, ma vengono ancora utilizzate le numerose mulattiere e i sentieri che erano un tempo le uniche vie di circolazione. Invece, nulla è cambiato dal punto di vista urbanistico: le case, tipicamente eoliane, non sono state modificate e si spargono lungo la costa sud-orientale sui rilievi più dolci dell'isola, assecondando l'orografia del terreno e i confini di proprietà. Il villaggio preistorico di Filo Braccio si può raggiungere a piedi in circa mezz'ora, con partenza da Filicudi porto.
Filicudi offre soggiorni tranquilli, secondo ritmi antichi, cucina genuina e la possibilità di escursioni naturalistiche, come quella che conduce alla cima di monte Fossa delle Felci. Si impiega circa un'ora e mezzo, imboccando un sentiero che, partendo da Valdichiesa, risale la cresta sud-orientale della montagna. Il percorso non è segnalato, per cui è opportuno muoversi al seguito di una guida. Poco prima di entrare in Valdichiesa, si può imboccare un sentiero che, in circa quaranta minuti, conduce al minuscolo nucleo abitativo di Zucco Grande, abbarbicato sul fianco del vulcano.